ASIC：“新冠肺炎”全球蔓延场外衍生品发行商需保持警惕 -91联合

ASIC：“新冠肺炎”全球蔓延场外衍生品发行商需保持警惕

2020-03-11 16:41:08

信息编号：11051 | 热度：

Ms.陈

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　　随着全球范围内“新冠肺炎”确诊病例的增加，澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）敦促场外衍生品发行商保持警惕。

　　具体而言，澳大利亚监管机构ASIC已经在一份邮件中强调了拥有许多措施对冲波动率增加的重要性，波动率增加可能使得交易量高于平时。

　　ASIC已经强调了拥有业务持续性计划的重要性。确切而言，该监管机构要求场外衍生品发行商“定期审查、更新、测试你的业务持续性计划，把新信息补充到业务持续性计划，并处理新挑战”。

　　此外，备用措施、压力测试、对目前的风险管理系统进行审查都是ASIC在邮件中提出建议的组成部份。该邮件来自ASIC的市场监管及场外业务合规团队。

　　AISC在邮件中表示：贵公司在动用分配后的资源的情况下确保备用措施按计划执行。请考虑贵公司的人力资源和技术资源（例如地点、能力、因特网负载）。

　　除了这份邮件，ASIC还向一些场外零售衍生品发行商发放了调查问卷，要求这些发行商就应对新冠病毒的方式以及近期是否对风险缓释措施进行审查提供信息。调查问卷还包括其他在邮件中提到的问题。

　　TRAction Fintech的董事Sophie Gerber表示：“只要持有处在有效监管状态下的澳大利亚金融服务牌照（AFSL），ASIC提出的问题的难度不是太大，也不太棘手。这是审查风险缓释系统和过程的好机会，比如资源远程访问、资源压测”。

　　高波动性震动汇市

　　金融市场正处在高波动性状态的时候，ASIC发出了这份邮件。据外媒报道，3月9日，新冠病毒和油价使得这一天成“多事之日”。当天大清早数小时内，与商品挂钩的货币均大幅贬值，比如澳元（AUD）、新西兰元（NZD）、加元（CAD）。

　　对经纪商和交易人员来说，主要货币价格的大起大落容易出问题。回溯到2016年6月，声势浩大的脱欧公投之后，由于流动性挤压，许多经纪商竭尽所能地满足客户需求。

　　闪电式崩盘性事件可以给外汇经纪商带来财务层面的危害。有史以来，这类情况已经使得客户收到缴纳追加保证金的通知，并使得客户在负余额的情况下被强行平仓。

　　此外，主要货币汇率的大幅变动能够造成成百上千的损失。2015年，瑞士国家银行放松了对瑞郎的管控，并取消了瑞郎盯住欧元的汇率制度。这就是例子。

　　“让澳大利亚经纪商因为与新冠病毒相关的压力而破产不是一个正面的结果，等待产品干预措施调查结果时更是如此”， Sophie Gerber指出。

　　“充满希望的是，对这项调查的反应给了ASIC安慰，澳大利亚的很多业务正在审谨地开展，而且没有得到这一标准的业务正在受到关注”， Sophie Gerber补充道。

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