嘉盛集团讯，不到期大宗商品（NEC）的价格如何计算？kHi91联合｜一站式招商信息整合平台

　　我们运用标的大宗商品的两个具有足够流动性的期货合约来计算这些不到期大宗商品的价格。通常这两份合约的到期日期非常接近。其中到期日期最近的期货合约被称为近月合约，而到期日期第二近的合约称为远月合约。kHi91联合｜一站式招商信息整合平台

　　在近月合约的整个存续期内，不到期大宗商品的价格将逐渐从近月的价格向远月的价格移动。kHi91联合｜一站式招商信息整合平台

　　由于不到期大宗商品的价格将逐日调整，为应对这种调整，您的账户将以收到或被扣除费用的形式进行调整。比如，假设不到期大宗商品的价格调整+2点，持有多头的客户账户将被扣除2个基点乘以持仓金额的调整费用，而持有空头的账户将收到2个基点乘以持仓金额的调整费用。请参见下文的更多解释。kHi91联合｜一站式招商信息整合平台

　　组成部分1：持仓金额= 每最小跳动点数的合约价值X 合约数量kHi91联合｜一站式招商信息整合平台

　　组成部分2：每日NEC基础调整点=（不到期近月期货的价格 - 远月期货的价格）/ 截至我们开始使用远月合约（为近月期货到期前的一天）为到期价格时的天数kHi91联合｜一站式招商信息整合平台

　　隔夜基础调整点=每日NEC基础调整点 X 持仓金额kHi91联合｜一站式招商信息整合平台

　　隔夜基础调整点示例kHi91联合｜一站式招商信息整合平台

　　在这个期货合约基础点的例子中，假设美国原油期货的现货价格为6300，期货价格为6150，到月份调整时的天数为30天。因为1美元 X 10 = 10美元持仓，所以kHi91联合｜一站式招商信息整合平台

　　隔夜基础调整点 = [(6300-6150)/30] X 10美元 = 50美元kHi91联合｜一站式招商信息整合平台

　　在上面的例子中假如您做多美国原油期货，由于价格将下跌5点，您将收到50美元；而若是做空美国原油期货，您将自价格下跌5点中获利，所以将支付50美元。kHi91联合｜一站式招商信息整合平台

　　以上举例仅供您参考。kHi91联合｜一站式招商信息整合平台