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如何构建合适的50ETF期权交易策略

2019-07-26 21:25:05

信息编号：1469 | 热度：

期权交易策略 50ETF 构建合适

Ms.陈

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7月26日，三大股指低开高走，午后指数持续震荡，市场未有明显的热点板块，上海自贸概念集体爆发但并未持续。

科创板个股整体弱势，仅航天宏图、交控科技飘红。另外，科创板首批上市个股将在下周设置20%的涨跌幅。

截止收盘，沪指涨0.27%，报2944.54；上证50指数涨0.28%，报2939.35；50ETF涨0.17%，报2.982元，全日成交金额为12.40亿元，较前一交易日减少3.97亿元。

从涨跌幅来看，ETF/ target=_blank class=infotextkey>50ETF期权合约中，50ETF购8月3400涨幅最大，为10.71%，报收0.0031元；50ETF沽9月2300跌幅最大，为11.76%，报收0.0015元。

从成交额来看，ETF/ target=_blank class=infotextkey>50ETF期权合约中，50ETF购8月2950成交额最高，为1.18亿元，全日上涨2.76%，报收0.082元；而50ETF沽9月2300成交额最低，为1396元，全日下跌11.76%，报收0.0015元。

从持仓量来看，ETF/ target=_blank class=infotextkey>50ETF期权合约中，50ETF购8月3100持仓量最大，为18.10万张，期权全日上涨4.42%，报收0.026元；持仓量最小的为50ETF购3月2850，共计122张，期权全日上涨1.71%，报收0.291元。

正因为ETF/ target=_blank class=infotextkey>50ETF期权可以双向交易，因此交易策略众多，不少的交易高手会使用组合策略。

而对于初步了解ETF/ target=_blank class=infotextkey>50ETF期权的投资者，由于交易策略繁多复杂，不知如何运用到市场实战中，往往无从下手，所以我们需要构建一套适合自己的ETF/ target=_blank class=infotextkey>50ETF期权交易策略。

首先，确定标的物方向

ETF/ target=_blank class=infotextkey>50ETF期权是双向交易，不像股票只能做单向，所以既可以做多也可以做空。当然，可以做长期也可以做短期。

交易者确定好了方向，需要根据自身要做的方向选择相对应的交易方式和策略。

其次，确定标的隐含波动率的高低

由于隐含波动率代表了期权权利金是贵还是便宜，我们需要判断目前隐含波动率的大小，利用它来制定对在概率上长期有利的期权策略。

最后，确定投资策略

根据前面两项的判断信息，依次制定出自己的期权策略。

在制定的时候，不能盲目乐观，期权的盈利和亏损都是放大的，所以需要管理仓位，预留空间去处理局面不利的情况，切忌满仓操作。

另外，投资者要学会变通，当市场形势发生转变时，也要适当调整自己的投资策略，而不是死用一套。