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汇市焦点
汇市前瞻 – 今晚，美国将公布4月核心PCE和个人消费支出，目前市场普遍预期该数据为1.10%，前值为1.70%。投资者需重点关注，因为他不仅会揭示美国通货膨胀率目前所处的水平，还会检验美国经济的消费活力。整理美国4月经济数据不难发现：非农就业人口锐减2050万人，失业率创纪录新高、零售销售月率创历史新低、工业产出月率和制造业产出月率均续刷纪录新低。因此，我们预计4月核心PCE还将继续施压美元。另外，23:00鲍威尔或重申美国将遭遇前所未有的经济冲击，并根据需要采取更多措施，但不太可能推出负利率。
技术上，按照均线扣抵来计算，目前60日均线是扣低位，因此，我们认为汇价短线不会脱离60日均线太远，因此，短线美元指数的下行空间将会被压制。
欧元区方面，一方面美元下跌，欧元自然获得了一定支撑。另外，欧元区的封锁逐步解除，经济信心指数的回升，以及欧盟执委会周三通过了7500亿欧元的抗疫复苏法案，对于欧元形成了中线支撑。今天下午，欧元区将公布5月CPI月率，目前市场预计将下降至-0.1%，预计影响不大。技术上，短线已经来到1.1100附近，虽然中线偏多，但短线的压力也越来越明显，因此在此位置恐有震荡。
商品货币方面，商品货币的上涨主要是因全球复工复产的乐观情绪影响。今日亚洲时段， A股小幅收高，港股也从低位拉起，这表面风险情绪还是不错。因此，商品货币恐难有调整空间，基本是以时间换空间。晚间，加拿大将公布3月GDP，市场预计将下滑至-9%，于经济将给加元带来一定压力。技术上，澳/美、纽/美已经来到了压力位，因此，我们还是继续维持商品货币短线如有冲高可以兑现部分利润。
避险货币方面，今日，美/日领跌G7货币，一方面是因为美元下跌，另一方面，因疫情日本经济遭遇重创，今年预计破产公司数量将过万，4月工业生产、零售销售也创逾20年来最大降幅。此外，日本新增确诊病例63例，东京都等地警惕疫情反弹。这都对日元构成了强有力支撑。
MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢目标，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周上涨2.14%，并再次来到历史新高附近。本周组合及截至北京时间5月29日16:15盈亏如下，利差(库存费)为正向。
商品市场
交易偏好 – 今日，维持原油(WTI)偏弱，黄金(XAU)为震荡结构。
黄金方面，虽然市场风险情绪好转，但美元的大幅下滑也支撑了金价。另外，如果从长期来看，全球央行的宽松措施，仍在支撑金价。因此，短线维持黄金为震荡结构。
油价方面，隔夜EIA原油库存增加792.8万桶，这给油市带来了一定压力。另外，据OPEC+和俄罗斯行业消息人士称，沙特和其他一些石油输出国组织(OPEC)产油国正考虑将创纪录减产举措延长至2020年底，但尚未获得俄罗斯的支持。因此，短线油价有修整。
摘要
CFTC资金流数据显示，澳元、纽元空头处于极值，因此，我们认为短期随着资金流入并支持其回涨，不过，目前已经接近高位，冲高可以兑现部分利润。另外，欧元的多头也处于极值。
澳/美、纽/美冲高可部分兑现利润。
财经日历
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本文标题：MEXGroup：外汇晚间专题技术报告 2020-05-29
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