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7月30日|“订单流”分析-股票&期货&外汇

2019-07-30 19:24:10

信息编号：1630 | 热度：

-股票期货外汇分析订单流 30日

Ms.陈

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本文关键词：【成交痕迹】、订单流、微观交易、供需失衡堆栈、交易量、聪明钱

订单流（Order Flow）通过市场微观结构描述了价格的形成过程，反映了最真实的买卖博弈。“订单流”的思路即从每一笔交易中理解这种微观过程，从精细的交易数据中挖掘市场带来的信息、情绪和真实的买卖力量对比。

在美国等金融市场上，订单流经常和价格分布、市场深度结合被专业个人和机构使用。

现在订单流全面支持国内A股、期货和股指市场。

今日案例分析所用功能：订单流的基础且主要作用---失衡堆栈

【订单流】作用

1、以数据为依据过滤交易噪音

2、识别聪明钱的操盘意图

3、提高交易决策的质量和信心

4、一目了然显示供需失衡区域

而失衡堆栈的功用有哪些呢？

—发现扫盘位置

—发现砸盘位置

—主动攻击的起始点

—支撑压力区域

以下为今日案例分析（更多案例分析请点击文末链接中视频学习）

案例1 | PTA1909

图解：

下跌过程中出现大笔卖单砸盘的痕迹，图中箭头指示处出现了红色阻力带，随后价格经过一波测试，上涨突破乏力，引起一波下跌。

案例2 | 苹果1910

图解：

价格在上涨过程中，持续的有主动型单笔大单入场做多，行情慢慢的发酵过程中持续的有主动买入型订单，价格在9300出现需求失衡，价格快速的拉升起来，目前行情有回踩绿色支撑位，并未突破目前行情在小整理。

案例3 | 豆粕1909

图解：

顶部K线符合了我们订单流框架里对顶部信号的所有定义，底部Delta值由前一个2968到顶部的负609，说明主动做空的力量已经进入市场。价格达到了新高，却收了阴线，POC在上影线，并且出现了右侧多头力量衰竭信号，种种迹象都说明多方已经无力将价格再次推高，下跌已成定局。

案例4 | 300498温氏股份

图解：

根据信号提示，价格在低位有资金入场购买此股票，价格慢慢出现拉升，行情在运行过程中，持续的有资金进入购买，行情快速的出现大阳线拉升，但是到达更高的位置出现之前在低位购买的资金，在高位做止盈离场，行行情迅速的出现阴包阳吞噬。

案例5 | 000001平安银行

图解：

价格在低位有资金入场购买此股票，行情出现上涨，但是达到更高的位置出现回调，POC重心一直处于下移，并没有别回补，说明上涨动能在逐渐衰退。

行情来到支撑位，支撑住了，行情迅速的又延续的反弹回去，目前等待行情再次测试上方阻力位。

案例6 | 000333美的集团

图解：

信号1提示在低位有资金低吸筹码，行情快速的出现上涨，行情在运行中持续的有资金入场，但是达到更高的位置，有之前在低位购买此股票的资金在高位做止盈，目前行情出现大资金的进入会快速的突破前高，如果没有回调/反转。

案例7 | 英镑期货

周期：1小时

图解：

1.粉色的主卖失衡伴随着下跌行情+动态市场深度DOM

2.行情反转产生了绿色主买失衡堆栈，并突破三个粉色主卖失衡

3.行情继续突破粉色主卖失衡形成的阻力位

本文标题：7月30日|“订单流”分析-股票&期货&外汇

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