Ms.陈 
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市场中常常出现价格散布不寻常的合约组合，有些能够成为投资者套利交易的杰出目标，有些则是“套利圈套”，其存在因为种种原因，并不能很好的价差回归，有时甚至会出现令人惊讶的改变，导致套利失利。因而投资者要分外当心下面几种“套利圈套”。
1.不做跨年度的跨期套利
2.不做非短期要素影响的正向套利
因为套利机会是依据中长期价格联系找到短期价格出现违背的机会，发作套利机会的要素一般都是短期或许突发事件引起的价格异变，所以，一般不该介入非短期要素影响的正向套利机会。
3.“逼仓”中的套利危险
其危险重要在跨期套利中显现，一般来说，跨期的虚盘套利不涉及到现货，而逼仓的危险就在于没有现货头寸做保护，当市场行情出现单边逼仓的时分，逼仓月合约要比其它月份走势更强,其价差未出现“理性”回归，然后导致亏本的形势。
4.不做流动性差的合约
假如组成的套利组合中一个或两个期货合约流动性很差，则咱们就要留意该套利组合是否能够顺畅地一起开仓和平仓，假如不能，则要酌量抛弃该次套利机会。此外，假如组合构建得满足大，则组合的两个合约都存在必定的冲击本钱。在期现套利和跨期套利中，参加到交割的套利须确保有足额的资金交给。
5.资金的机会本钱和借入本钱
在实践投资中，两个交易账户均须备有满足的预留确保金，这会增加利息本钱，然后下降收益率。咱们应该酌量资金来源是自有资金仍是假贷资金，而资金借入的期限和套利头寸的持有期限或许并不匹配。
综上，在实施投资的进程中，只要做到哪些可为，哪些不可为，依据科学的投资战略进行交易，才能在投资中下降危险，然后更为稳健地取得收益。
本文标题：艾德证券【股票】期货套利应当回避的陷阱
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