Ms.陈 
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01 市场交易回顾 50ETF放量收跌 认沽主力盘中涨超50% 周二，50ETF略微低开，回抽周一收盘价即开始回调，由于受到招行等负面消息影响，50ETF跌幅大超预期，见低点2.888，午后相关公司发布澄清公告，50ETF震荡回升，收带长下影阴线。50ETF收盘跌破5日均线，如不能快速收回，反弹之路将一波三折。 截止收盘，50ETF收于2.919，环比下跌1.35%；成交金额44.57亿元，环比上升178%。 图1：50ETF分时走势 数据来源：汇点客户端 认购主力合约购7月3000，早盘平开后随标的连续下挫，最大跌幅超30%，午后企稳震荡小幅回升，环比收跌23.2%；认沽主力合约转移至沽7月2900，该合约开盘后随标的下挫持续上攻，最大涨幅超50%，午后不断回落，环比收涨24.55%。 图2：主力认购合约行情（购7月3000） 数据来源：汇点客户端 图3：主力认沽合约行情（沽7月2900） 数据来源：汇点客户端 02 期权数据回顾 合约成交放量认购大举增仓 周二，期权成交429.8万张，环比大幅上升70.3%；持仓量352.8万张，环比小幅增长0.5%，其中，认购持仓增加13.1万张（次月继续大幅增仓23万张，当月继续减仓11万张），认沽持仓缩减11.2万张（当月继续大幅减仓16.6万张、次月增仓4.2万张）；成交沽购比0.90（上一日为0.72），持仓沽购比0.95（上一日为1.09）。 50ETF波动率指数，早盘随标的下跌而回落，10:30后50ETF的加速下挫给市场带来一定恐慌，波指快速拉升，午后亦随标的止跌回升而回落，小幅收涨至26.02%（上一日为25.90%）。 具体数据参见以下滚动区域 03 模拟组合操作 周二，50ETF放量下跌，沪股通北上资金较昨日流出加速。期权数据上，成交量大涨，持仓移换至7月，总量小幅上升，认购大举增仓；波动率方面，波指盘中波动较大，紧绷的神经午后缓和下来。 期权策略上，可逢高卖认购，逢低卖认沽。投资者多注意消息面变化，灵活操作，注意风险。 （1）周三（6月26日）组合计划 注：①设不同模拟账户分别对应对大盘不同方向判断的激进和稳健观点进行操作，每个账户初始资金设置为10万，后续将对账户的表现进行持续跟踪。 ②考虑到开盘价格波动较大，模拟组合一般在9:50左右开仓。 模拟组合改版说明：组合1单纯做卖出操作；组合2单纯做买入操作；组合3做牛差或熊差。 （2）周二（6月25日）组合回顾 组合1（卖出策略）：当日未操作，目前组合浮亏15.5%，净值累计亏损0.97%。 组合2（买入策略）：当日无操作，净值累计增长1.13%。 组合3（价差策略）：目前持仓浮盈80%，净值累计增长6.4%。 组合表现如下图：
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