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「国信期货量化日报」2019年第118期 2019/07/04 在期货市场的日常中，“有哪些不得不看的数据？”、“哪些数据可以帮助我们一眼看懂市场最火的品种？”、“市场行为怎么分析？”、“哪些数据集能够帮我们预测未来？”…《国信量化日报》有最最最直观的大数据，下面一起跟着国信小量打开量化交易的黑箱吧~ 图像介绍：气泡图用于直观展示多维数据，可根据气泡的位置与大小进行对比得到相对信息。您可以通过观察图像对比不同合约的涨跌与成交情况，把握市场热点。 怎么看？ 横坐标为合约所在交易所：从左到右依次是上期所、能源中心、大商所、郑商所和中金所。 纵坐标为涨跌%：越往上涨幅越大，越往下跌幅越大。 颜色代表涨跌幅度：红色代表上涨，绿色代表下跌，颜色越深，幅度越大。 气泡的直径大小代表合约成交额：反映品种的活跃度。 合约成交额最大的前五个品种是: 铁矿石,PTA,沪金,螺纹钢,原油 今日涨幅最大的前三个品种是: 苹果,焦炭,纸浆 今日跌幅最大的前三个品种是: PTA,铁矿石,聚丙烯 图像介绍：对每日期货市场全部品种合约进行统计。根据结算价、合约乘数、交易所保证金比例、持仓量（持仓量变化）计算资金流向、占用数值。其中资金流向统计：可通过观察不同品种的柱状图长度直观的了解资金正在流入流出哪些品种。资金占用统计：可通过观察不同品种的柱状图长度直观的了解不同品种的总体占用资金规模。 怎么看？ 资金流向统计：持仓量变化所导致的保证金增减。横坐标为资金增减金额，纵坐标为交易所上市期货品种。保证金为单边统计，单位亿元。 计算公式：金额=Σ持仓量增减x合约乘数x结算价x交易所保证金 资金占用统计：柱状图显示该品种持仓保证金占用金额。（统计标的为全品种全合约） 计算公式：金额=Σ持仓量x合约乘数x结算价x交易所保证金 持仓量增加导致保证金增加最多的三个品种是: 焦炭,IC,苹果 持仓量减少导致保证金减少最多的三个品种是: 铁矿石,沪铜,原油 保证金占用最多的三个品种是: IC,IF,铁矿石 图像介绍：雷达图用于观察合约在不同项目上的表现。颜色代表涨跌，凸出原点距离代表合约在此指标上的相对得分。雷达图面积较大的合约表现较为活跃，是值得我们加强关注的哦。 怎么看？ 图形左上角是合约的品种和期限，图形主体包含五个项目：涨（跌）幅，持仓量比，成交量比，成交额比和振幅。 持仓量比、成交量比和成交额比：反映合约的活跃度。 振幅：反映合约价格的波动。 也就是说：雷达图面积较大的合约为热点合约。雷达图凸角的不同可以作为要素进行分析。例如：持仓量比扩大，涨幅扩大，可能是预示有趋势行情。 今日前三个热点合约品种是: 纸浆,PTA,铁矿石 振幅最大的前三个合约是: PTA,铁矿石,聚丙烯 持仓量比最大的前三个合约是: 苹果,焦煤,焦炭 图像介绍：套利品种之间价差或价格比走势与概率分布图，可以判断套利品种目前的价差或价比所处历史位置。小量在这里主要时候是和大家介绍金银比与螺纹热卷价差的套利分析。 怎么看？ 图像主体是左侧的套利品种之间价格比的走势图。 而右边是对该价格比的统计分析——直方图（红色）与概率密度分布（绿色），分别反映：左侧价格比出现的次数和概率；蓝色代表当前价格比所在。 您可以根据自身见解，结合当前价比位置，进行配对交易。例如：金银比价格过高时，可以做空黄金做多白银（交易手数需另行计算）。 金银套利组合：同到期月份主力合约价差为86.08。 螺纹热卷套利组合：同到期月份主力合约价差为132.0。 列表介绍：展现各品种基差、基差比例、走势等，并且可与历史平均基差参照比较。 怎么看？
情 况
基差方向
正
负
基差
变动走强
期货<现货
价差扩大期货>现货
价差缩小
走弱
期货<现货
价差缩小期货>现货
价差扩大
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本文标题：国信期货量化研究报告
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