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爱金融晚报：7月29日上证50ETF现货报收于2.978元，下跌0.13%，上证ETF/ target=_blank class=infotextkey>50ETF期权总成交面额328.380亿元，期现成交比为0.29，权利金成交金额6.741亿元；合约总成交1108968张,较上一交易日减少13.26%，总持仓2742775张，较上一交易日增加2.62%。认沽认购比为0.94(上一交易日认沽认购比0.86)。
1、中国人寿：29日晚间公告，预计2019年中期净利润较2018年同期增加约188.86亿元到221.71亿元，同比增加约115%到135%。报告期内，公司公开市场权益类投资收益同比大幅增加。点评：中报利好 2、fg委等四部委：印发《2019年降低企业杠杆率工作要点》的通知。大力发展股权融资。完善交易所市场股权融资功能，改革股票发行制度，提升上市公司质量；加强对中小投资者权益的保护，增强投资者信心；按照投资者适当性原则，有序促进社会储蓄转化为股权投资，拓宽企业资本补充渠道；鼓励私募股权投资基金等多元化投资主体发展，丰富股权融资市场投资者群体。点评：股市长远发展利好 3、y行：7月29日，y行公开市场当日不进行逆回购操作，另有500亿元逆回购到期。点评：中性 4、美国三大股指涨跌互现。点评：中性 5、人民币汇率跌了129个基点。点评：偏空 6、富时A50指数期货在上个交易日15时后继续窄幅震荡。点评：中性 波动率指数日内实时行情 期权标的走势图 波动率方面，50ETF当月合约波动率近期持续下跌，周一微幅回升，日终收在18.93%。50ETF7月平值认购期权合约3000隐波17.61%，7月平值认沽期权合约3000隐波20.15%，IV总体认沽大于认购。 策略及观点
周一50ETF窄幅震荡，微跌0.17%，收缩量十字星。
从波动率来看，期权隐波继续反弹，收至18.20%，仍处于今年1月以来底部区域，标的30/50日历史波动率同样处于年初以来低位，维持标的短中期大概率发生中线级别变盘观点。8月平值认购隐波依旧低于认沽水平，隐波曲面左高右低，期权市场情绪仍是稍偏谨慎。
从核心板块来看，银保板块在高位窄幅震荡，证券板块放量跌破120日均线。从权重个股来看，平安及招行偏弱回调，仍收至5日均线上方，茅台则站上20日均线。整体来看，中央会议及中美贸易谈判在即，市场持续缩量，维持50ETF谨慎看多观点，继续关注标的前高压力及5日均线支撑。
操作上，持有10%仓位8月2950认购权利仓未动，倘若标的跌破5日均线，则止损平仓。保守投资者可继续持有8月买跨策略，做多标的波动，注意控制仓位。
今日建议
操作建议上，权利方以把握日内交易型机会为主，逢低多仓为主，控制仓位；组合策略选择上，预测短期区间震荡，可选择构建卖出跨式或宽跨式策略，在标的小幅震荡区间获益，总体控制风险仍为第一要务。（本文观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
本文标题：上证50ETF期权行情分析及建议
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