上证50ETF招商：期权行情分析 -91联合

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上证50ETF招商：期权行情分析

2019-08-05 21:33:07

信息编号：1949 | 热度：

Ms.陈

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8月2日50ETF现货报收于2.89元，下跌1.53%，ETF/ target=_blank class=infotextkey>50ETF期权总成交面额744.352亿元，期现成交比为0.52，权利金成交金额13.114亿元；合约总成交2549295张,较上一交易日增加13.10%，总持仓3209029张，较上一交易日增加1.15%。认沽认购比为1.01(上一交易日认沽认购比0.81)。

消息面

1.标普500指数收跌21.51点，跌幅0.73%，报2932.05点；道指收跌98.41点，跌幅0.37%，报26485.01点；纳指收跌107.05点，跌幅1.32%，报8004.07点。道指本周振幅超1000点，纳指和标普500指数今年以来最大单周跌幅。

2.欧洲三大股指大幅收跌。法国CAC40指数跌3.57%，报5359点，创3年来最大跌幅；英国富时100指数跌2.34%，报7407.06点；德国DAX指数收跌3.11%，报11872.44点。

3.纽约油价上涨。截止收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨1.71美元，收于每桶55.66美元，涨幅为3.17%。10月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.39美元，收于每桶61.89美元，涨幅为2.29%。

4.纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价2日比前一交易日上涨25.1美元，收于每盎司1457.5美元，涨幅为1.75%。

波动率指数日内实时行情

期权标的走势图

期权策略

周五50ETF低开维持震荡，收跌1.53%，收放量假阳线。

从波动率来看，期权隐波反弹至17.20%，并未出现恐慌，与标的30/50日历史波动率均处于年初以来低位，预计较难回到16/17年的低波动水平，维持标的短中期大概率发生中线级别变盘观点，目前来看，似乎是选择了向下。8月平值认购隐波依旧低于认沽水平，价差持平，隐波曲面左高右低，期权市场情绪维持谨慎。

从核心板块来看，银行板块跌破20日均线，保险板块跌破30日均线，证券板块跌破60日均线。从权重个股来看，平安、招行及茅台继续放量回调。整体来看，50ETF权重板块及个股继续走弱，由于外围环境不确定性较大，而内部暂无政策宽松预期，预计标的将延续调整，短期较难再次启动，关注下方60日均线支撑。

操作上，周五50ETF低开力度不是太大，市场并未出现恐慌，因此持有8月2800认沽义务仓未动，反而加开了8月2750认沽义务仓，总共仓位约5成，暂时准备继续持有，关注下方缺口支撑。

合约选择参考：

如果布局认购做多：看大涨8月购2900，看小涨8月购2750合约。

如果布局认沽做空：看大跌8月沽2850，看小跌8月沽3000合约。

本文标题：上证50ETF招商：期权行情分析

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