Ms.陈 
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国庆长假归来，A股实现四连阳，市场情绪显著回暖。 10月11日午后，随着北向资金的大幅流入，上证50指数持续上行。在标的50ETF强势上涨的情况下，ETF/ target=_blank class=infotextkey>50ETF期权市场迎来了久违的大涨行情。多个看涨期权合约纷纷大涨。其中，持仓量最大的10月看涨3100合约盘中一度大涨超过182%，收盘涨幅为101.92%，成功实现翻倍行情。 9月以来，随着隐含波动率的持续走低，期权的卖方收益颇丰，甚至有部分投资者或者机构执行“无脑”卖出策略。 12日，中美新一轮谈判取得实质性进展，美股、A50、人民币纷纷大涨。A股在周末，情绪上已经率先大涨，下周开盘对于卖出看涨期权方而言考验巨大，或又是一堂风险课。 在多重利好消息刺激下，全球市场风险偏好明显提升。 11日早盘，50ETF指数小幅高开，此后维持强势震荡走势；午后，随着北向资金的大幅流入，市场看涨情绪浓厚，上证50持续上行。截至收盘，50ETF大涨1.51%，报3.032，成功站上3.0大关。 在标的50ETF强势大涨的情势下，多个看涨期权合约纷纷大涨。其中，持仓量最大的10月看涨3100合约盘中一度大涨超过182%，收盘涨幅达101.92%，成功翻倍；10月看涨3000合约也接近翻倍，涨幅为99.18%。对于买入看多期权的投资者而言，终于迎来了久违的大涨行情。 值得注意的是，国庆节后，指数走势较稳，节前的不确定情绪消散，ETF/ target=_blank class=infotextkey>50ETF期权的隐含波动率快速走低。10月8日，期权隐含波动率甚至出现了闪崩行情。 10月11日收盘，50ETF20日历史波动率由12.0%降至11.5%。平值期权合约加权隐含波动率从14.5%上升至15.0%，全体合约加权隐含波动率由15.0%上升至15.6%，总体而言隐含波动率仍处于较低水平。国庆长假，对于期权的卖方而言显然获益。 什么是隐含波动率呢？期权星球谢接亮介绍，隐含波动率是期权市场的合约报价根据定价模型逆推出来的参数，当投资者愿意报出的价格更高时，隐含波动率自然越高，反之则越低。 当市场面临较大的不确定性（包括重大指标、大事件公布及长假等）时，看多的投资者会买认购期权进行投机，看空的投资者会买认沽期权进行避险，他们或都愿意付出更高的成本，供需关系会抬高合约的报价，而反映出合约拥有较高隐含波动率。 10月11日，看涨期权全线大涨，卖出期权的投资者显然较为被动。10月12日，中美新一轮谈判取得实质性进展，美股、A50、人民币纷纷大涨，A股在周末情绪上已经实现大涨，下周开盘对于卖出看涨期权方，或考验巨大。
来源：券商中国
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本文标题：市场明显回暖，50ETF看涨期权一天暴涨102%！
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