上周五期货市场涨跌互现。涨幅较大的是铁矿石(1.94%)、动力煤(0.94%)、焦煤(0.69%)、螺纹钢(0.68%)、鸡蛋(0.63%);跌幅较大甲醇(3.3%)、橡胶(2.61%)、苹果(2.44%)、棉花(1.44%)、原油(1.4%)。
上周五期货市场资金大多数流出。流入较大的是铁矿石(5.83亿),螺纹钢(5.76亿),黄金(1.66亿),十年国债(1.1亿),玉米(1.04亿);流出较大的是沪深300(21.45亿),中证500(12.53亿),焦炭(8.85亿),上证50(6.4亿),沪镍(1.62亿)。
上周五商品大多数减仓。增仓幅度居前的是玉米(4.79%),十年国债(4.35%),螺纹钢(3.81%),橡胶(2.21%),沪铅(2.1%);减仓幅度居前的是焦炭(13.58%),焦煤(8.38%),沪深300(7.62%),淀粉(7.4%),锰硅(7.12%)。
隔夜国际资本市场消息小集
1. 上周六美股标普500指数涨0.58%;欧洲Stoxx50指数涨0.97%;美元指数跌0.01%;伦铜跌0.02%;WTI原油跌1.82%;Brent原油跌1.34%;黄金跌0.02%。美豆涨1.23%;美豆粕涨0.67%;美豆油涨1.72%;美糖跌1.49%;美棉跌0.17%;CRB指数跌0.79%,BDI指数涨1.04%。离岸人民币CNH升0.07%报6.8661;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.54%。
2. 美股恐慌指数VIX下跌4.68%至15.08,期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数涨2.70%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨4.28%。
3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.31888%(前值2.32988%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.344%(前值-0.343%)。
CFTC报告显示,截至6月25日当周,投机者持有的美元投机性净多头减少6183手至22366手合约。
4. 债券市场十年期国债收益率美国跌0.9个基点报2.007%;德国跌0.5个基点报-0.323%。
5. 黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.85%至84.13,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5052(前值0.5013),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.02%报1355.33。
6. 美股收高,银行股领涨。投资者正在关注G20峰会及国际商贸局势的进展。
7. 金属市场,伦铜近乎持平,市场等待G20峰会结果。
CFTC报告显示,截至6月25日当周,美铜期货投机性净空头寸增加2587手至26539手合约。
8. 原油(WTI)下跌,欧盟允许与伊朗进行贸易并规避美国制裁,缓和地缘紧张气氛,俄罗斯对于延长减产态度尚不明朗,加之G20峰会暂未有积极信号传出,油价承压。
CFTC报告显示,截至6月25日当周,投机者持有的原油投机性净多头增加15716手至378803手合约。
洲际交易所(ICE)报告显示,截至6月25日当周,布伦特原油期货投机性净多头头寸减少16752手至25474手合约。
贝克休斯数据显示,截至6月28日当周,美国石油活跃钻井数增加4座至793座,石油和天然气活跃钻井总数持平于967座。
能源咨询机构JBC称,欧佩克6月产量减少16.5万桶/日至2970万桶/日。
欧盟声明称,允许欧盟与伊朗进行贸易并规避美国制裁的特别渠道现已开始运作。
EIA称,美国4月总原油需求同比上涨0.9%或17.1万桶/日,环比下跌1.8%。4月原油产量升至1216万桶/日的纪录高位。
数据显示,日本和韩国5月停止从伊朗进口原油,中国和印度自伊朗进口原油总量同比下降60~80%。
9. 黄金持稳,因投资者在观望周末举行的至关重要的一轮贸易谈判。
CFTC报告显示,截至6月25日当周,投机者持有的黄金投机性净多头增加32231手至236554手合约。
瑞银将黄金3个月价格预期从此前的1380美元/盎司上调至1430美元/盎司。
Kitco上周五(06.28)调查显示,超半数的华尔街专业人士及散户仍看涨本周(07.01-05)黄金。
10. 经济数据方面,【欧元区6月消费者物价指数年率初值∶1.2% 前值∶1.2% 预估值∶1.2%】【美国5月个人消费支出物价指数年率∶1.5% 前值∶1.5% 预估值∶1.5%】。
11. G20峰会公报称,全球经济增长似乎正在企稳,预计今年晚些时候到2020年将会温和回升。
12. 美国5月开支虽不及预期但表现上扬,因家庭住户乐于在新车购买和餐饮酒店住宿上加大开支。
13. 美国5月核心PCE走高,缘于食品价格受其他产品成本提高,显示经济增长放缓且通胀压力温和。
14. 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值好于前值,但整体数据小幅下滑,因收入排在前1/3的家庭,预期受到关税的负面影响。
15. 欧元区6月CPI总体与预期相符,但仍远低于欧央行2%的目标水平,价格上升的主要动力在于食品、烟酒、能源和服务。
16. 法国6月CPI好于预期,因新鲜食品价格飙升和服务价格企稳。
17. 意大利工业家联合会预计,2季度意大利工业产出将跌至0.7%。
18. 英国1季度GDP增长稳健,由于在原定脱欧日期前的订单增加,制造业增长强劲。
19. IMF称,美元占全球外汇储备在1季度升至61.82%,此前为61.68%。欧元占全球外汇储备1季度为20.24%。
20. 咨询公司Sikich LLP调查显示,大约2/3的美国制造商正为经济衰退做准备,27%的公司预计未来12个月内很可能出现经济衰退。
21. 机构调查显示,全球投资者股票持有量6月削减至46.3%,5月为46.7%.债券配置比例提高至平均41.3%。
22. Refinitiv数据显示,2季度全球并购交易规模8420亿美元,同比下降27%,环比下降13%,交易量创2008年金融危机以来新低。
今日重点关注:中国6月财新制造业采购经理人指数。美国6月ISM制造业指数。
国内财经新闻
1. 据新华社,中美双方重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。
2. 中国6月官方制造业PMI止跌,但连续第二个月处于荣枯线之下,凸显当前内外需走弱。
3. 银保监会表示,保险资金禁止将资金信托作为通道,禁投单一信托。
4. 据外汇局,截至3月末,我国全口径(含本外币)外债余额为132762亿元人民币。
5. 德国商业银调查显示,受访企业对人民币兴趣日益增长。
6. 花旗集团称,基准预测是做多人民币,离岸人民币兑美元可能涨至6.83水平。
7. 汇丰调查显示,超八成中国企业预计未来两年其业务将继续增长。
8. IMF称,人民币占全球外汇储备在第一季度升至1.95%,此前为1.89%。。
9. 中国汽车流通协会称,6月汽车经销商库存预警指数50.4%,环比下降3.6个百分点。
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